Индикатор Fisher — долгосрочная торговая стратегия для рынка Форекс

Доброго времени суток, уважаемые читатели моего блога. Сегодня мы с вами рассмотрим торговую стратегию, которая предназначена для тех трейдеров, которые предпочитают долгосрочную торговлю на рынке Форекс. Данную торговую стратегию я тестировал в ручном тестере стратегий, и результатами этого теста мне и хочется так же с вами поделиться в данном материале.

Торговая стратегия реализована на основе ряда стандартных технических индикаторов, а так же на одном авторском, под названием — Fisher. Именно этот индикатор и является ключевым в работе долгосрочной торговой стратегии. Перед тем как мы с вами приступим к детальному изучению темы, мне хотелось бы набросать небольшой план, следуя которому мы рассмотрим всю специфику работы долгосрочной торговой стратегии. Во-первых, мы с вами разберём основные принципы и правила работы торговой стратегии. Во-вторых, детально рассмотрим работу основного индикатор Fisher и описание его настроек. В конце материала рассмотрим результаты тестирования торговой стратегии, а так же дополнительные рекомендации по ней.

Работа по долгосрочной торговой стратегии проводится на трёх временных периодах. Должна соблюдаться следующая последовательность графиков:

  1. Дневной график — требуется для определения трендового движения цены на рынке Форекс.
  2. Четырёхчасовой график — требуется для определения коррекции или отката цены от основного трендового движения на дневном графике.
  3. Часовой график — требуется для непосредственной работы с валютными парами, после подтверждения торговых сигналов по дневному и четырёхчасовому графикам.

Торговля по индикатору Fisher

Для торговли можно выбрать абсолютно любую валютную пару. Но для удобства возьмём самую распространённую, то есть  EUR/USD. Чтобы соблюсти все правила торговой стратегии нам требуется ещё ряд стандартных индикаторов, а именно:

  1. Простая скользящая средняя, с периодом 7, так называемая быстра MA.
  2. Простая скользящая средняя, с периодом 14, так называемая медленная MA.
  3. Метод построения для двух вышеописанных простых скользящих средних выбирается — HL/2.
  4. И вишенкой на торте является авторский индикатор Fisher с установленным периодом 10. Устанавливается индикатор на часовой рабочий график.

Так как этот индикатор авторский, и в моём блоге ещё нигде не «светился», то далее будет краткая аннотация по нему.

Индикатор Fisher — характеризуется как простой технический инструмент, расчёты которого построены на соотношении цены локальных экстремумов, так называемого поточного временного периода, к предыдущим экстремумам. То есть, он показывает трейдеру направление трендового движения цены и его силу на рынке. Так же индикатор Fisher указывает трейдеру на момент разворота рынка. В торговом терминале MetaTrader на рабочем графике, отображается в виде гистограммы.

Красные столбы на гистограмме указывают на нисходящее движение рынка, а зелёные, соответственно, на восходящее.

У индикатора Fisher есть только один входной параметр, а именно Period. Данный параметр отвечает за количество последних японских свечей, на основе которых будет проводиться расчёт экстремумов цены. То есть, чем больше будет установлено значение в параметре, тем больше свечей будет учитываться при расчёте. Соответственно, тем точнее будут данные от индикатора Fisher. Это в свою очередь ведёт к сокращению ложных точек входа в рынок. Но слишком большое значение во входном параметре так же выставлять нет никакого смысла, так как будет получен эффект задержки сигналов.

Именно по этой причине, по входному параметру Period индикатора Fisher устанавливается значение 10, так как аналитическая работа по долгосрочной торговой стратегии проводится на старших таймфреймах, а рабочим графиком для открытия сделок у нас является часовой.

Индикатор Fisher можно будет скачать по ссылке в конце статьи.

С техническими инструментами мы с вами разобраться смогли. Теперь нам надо разобраться с правилами анализа и торговли по долгосрочной торговой стратегии.

Все технические инструменты нам нужно будет закрепить за каждым графиком последовательно, то есть на дневной график, на четырёхчасовой график и на часовой график.

Как я уж и указывал ранее, основное трендовое движение цены определяется по графику D1. Правило вычисления трендового движения цены основывается на информации, полученной от простых скользящих средних. В нашем случае, быстрая MA1 должна быть выше средней MA2, получаем восходящую тенденцию. Если получается, что быстрая MA1 ниже медленной MA2, то нисходящий. На скриншоте ниже отображена восходящая тенденция.

После того, как был определён основной тренд для долгосрочной торговой стратегии по графику D1, мы переходим на четырёхчасовой график. Здесь требуется дождаться отката цены от трендового движения, которое было зафиксировано на дневном графике. То есть быстрая скользящая средняя MA1 должна пересечь медленную скользящую среднюю MA2, с Севера на Юг, и оказаться ниже неё, соответственно.

Так трейдер получает информацию о том, что рынок начинает откат. После этого нужно перейти на часовой график, для определения точки входа в рынок, для открытия сделки.

На часовом графике сделка открывается по BUY в том случае, если быстрая скользящая средняя MA1 находится выше медленной скользящей средней MA2. А показатели индикатора Fisher фиксируются выше нулевой отметки. То есть столбики индикатора должны иметь зелёный цвет.

Защитный стоп-приказ stop loss выставляется по уровням ближайших локальных максимумов. Но учтите, что stop loss не должен выставляться слишком близко к точке входа в рынок. При выставлении профита, можно пользоваться двумя правилами:

  1. Профит ставится фиксированный, в размере превышающий в два раза размер «Лося». То есть так, как это отображается на предыдущем скриншоте.
  2. Не выставлять уровень профита, если осуществлять выход из рынка в тот момент, когда индикатор Fisher начинает пересекать нулевую отметку на дневном графике, или четырёхчасовом. Так как индикатор указывает на возможное изменение трендового движения.

Чтобы открыть сделку по SELL требуется придерживаться тех же правил, что и при открытии сделки по BUY, только в зеркальном отображении.

Готовые шаблоны по долгосрочной торговой стратегии можно будет скачать по ссылке в конце статьи.

Далее посмотрим на информацию тестирования торговой стратегии за 10 месяцев, в период с января 2013 года по октябрь 2013 года.

Я с самого начала ориентировался на открытие долгосрочных сделок, то есть использовал второе правило выхода из рынка. То есть тогда, когда индикатор Fisher на дневном графике указывает на изменение трендового движения. Тестирование проводилось по валютной паре EUR/USD. График тестирования на скриншоте ниже.

Как вы и сами можете видеть, по долгосрочной торговой стратегии получена в принципе неплохая прибыль, в размере чуть более 95 процентов. При этом было заключено всего 10 сделок. То есть по одной сделке в месяц.

Если использовать первое правило фиксированного профита, то количество сделок было бы куда как больше, соответственно и участия трейдера в работе было бы куда как выше. Так же стоит сказать, что нужно провести дополнительную оптимизацию при смене временных периодов по всем индикаторам советника. Что в первом варианте закрытия сделок, что во втором. Возможно, итоговый результат будет лучше, чем это вышло у меня в ручном тестере стратегий.

В конце статьи хочется поинтересоваться вашим мнение, уважаемые читатели, как вам на первый взгляд долгосрочная торговая стратегия для рынка Форекс на основе индикатора Fisher? Возможно, у вас появились какие-то идеи по её модификации? Если есть оригинальные мысли по этому поводу, жду вас в комментариях к статье.

Индикатор Fisher — скачать.

Готовый шаблон для долгосрочной стратегии — скачать.

Оставить комментарий