Корреляция — взаимосвязь валютных пар на рынке Форекс

В текущем материале, уважаемые мои читатели, мне хотелось с вами поговорить о таком интересном явлении на рынке Форекс, как корреляция валютных пар. Если кто не знает, то корреляция валютных пар — это особая взаимосвязь между различными валютами. В это же определение входит механизм использования этих взаимосвязей в работе трейдера на валютном рынке, для улучшения показателей торговли.

Те инвесторы, которые стараются опираться в своей торговле на фундаментальный анализ, уже неоднократно замечали, что если происходит какое-то событие, согласно календарю экономических событий рынка Форекс, особенно, если эти события касались макроэкономических показателей, то начинается одновременное сильное движение, как бы в ответ, по нескольким валютным парам. К примеру, если новости выходят по Европейскому Союзу, и начинает дорожать валютная пара EUR/USD, то валютная пара USD/CAD начинает обратное движение. Если валютная база у пар одна, то тогда из-за одной новости, могут начать дорожать обе рассматриваемые валютные пары. Примером могут послужить GBP/USD и GBP/JPY.

Вот весь этот механизм взаимных связей валютных пар между собой, что был описан несколько выше, когда один валютный инструмент будет дорожать, а другой дешеветь — это и есть корреляция валютных пар.

Но, как говорится, корреляция корреляции рознь. Так как это понятие всё же имеет под собой некое разделение, основанное на так называемых коэффициентах корреляции. И данные показатели имеют чёткий и зафиксированный диапазон, который включает в себя коэффициенты следующего порядка:

То есть, шкала коэффициентов начинается от минус один, -0,9; -0.8 и так далее до нулевого значения. И от нуля, +0,1; 0.2 и так далее до единицы. Наверняка вам интересно знать, что означают данные значения коэффициентов?

  1. Если рассматривать единицу — это означает, что движение двух валютных пар идентичны на графике цены.
  2. Все коэффициенты меньшего порядка, от 0,9 до 0,1 — это показатель того, что валютные пары всё меньше имеют схожесть движения на графике цен.
  3. Значения коэффициента от -0,1 до -0,9 говорит о том, что валютные пары всё больше имеют движение зеркально друг от друга в обратном направлении.
  4. Коэффициент минус единица говорит о том, что две валютные пары двигаются на графике цены зеркально противоположно друг другу, на все сто процентов.

Какой из всего сказанного можно сделать вывод? А вывод довольно простой, чем ближе показатель коэффициента корреляции к единице, тем больше валютные пары совпадают по характеристике движения на ценовом графике, относительно друг друга. И чем ближе значение коэффициента к значению минус один, тем больше они имеют зеркальное отображения движения, только в противоположном направлении.

Чуть ниже на скриншоте, как пример, вы увидите таблицу коэффициентов корреляции движения валют относительно друг друга. А если быть точным, то отображена корреляция EUR/USD относительно других валютных пар.

Кстати говоря, скриншот снят с сайта одной брокерской компании из США, под названием Oanda. И, кстати говоря, данная таблица корреляции постоянно обновляется, и вы всегда можете пользоваться актуальной информацией во время своей торговли на рынке Форекс. Для того чтобы определить для себя степень взаимосвязанности одной валютной пары к другой, нужно в левой части таблицы выбрать требуемую валютную пару. После этого, таблица переформатируется в автоматическом режиме, и вы сможете наблюдать, какие валютные инструменты имеют положительную корреляцию с выбранной валютной парой, а какие отрицательную. Ко всему прочему, всегда можно проанализировать изменение степени корреляции одной валютной пары к другой, по отношению к шкале времени, которая отображается по верхней оси.

Но как полученную информацию можно применять в своей торговле на рынке Форекс?

Данные о коэффициенте корреляции одной валютной пары к другой требуется для того, чтобы получить дополнительный сигнал к полученной от торговой системы, о том, что цена будет двигаться в том направлении, в котором трейдер и ожидает.

К примеру, возьмём в работу валютную пару EUR/USD. Если данная валютная пара при открытии Европейской торговой сессии начинает дорожать, и другие валютные пары с положительной корреляцией, такие как EUR/JPY и EUR/GBP, так же начинают двигаться в том же направлении, то, по сути, мы получаем подтверждения сигнала на вход в рынок на покупку.

При этом, если валютные пары с отрицательной корреляцией к EUR/USD, такие как USD/CAD и USA/CHF начинают дешеветь, то описанный выше торговый сигнал имеет двойное подтверждение.

Теперь стоит подвести итоги всему, что было сказано выше.

  1. Движение на север валютной пары EUR/USD и аналогичное направление движения цены по валютным парам EUR/JPY и EUR/GBP — это подтверждение торгового сигнала о том, что рынок продолжит движение в том же направлении, так как данные пары близки к коэффициенту 1, согласно таблице.
  2. Движение на север валютной пары EUR/USD и движение валютных пар USD/CAD и USA/CHF в противоположном направлении — это дополнительный, то есть усиливающий сигнал на то, что рынок продолжит своё движение в выбранном направлении, так как данные пары имеют коэффициент близкий к значению минус единица, согласно таблице.

Уважаемые читатели блога, теперь вы знаете, что такое корреляция валютных пар на рынке Форекс. Благодаря полученным знаниям теперь всегда можно получить подтверждающий сигнал на полученный сигнал от вашей торговой стратегии. Для этого можно и нужно применять таблицу с коэффициентами корреляции.

Оставить комментарий