Применение механизма своп в торговле на рынке Форекс

Из ряда статей, в разделе для начинающих трейдеров, вы, уважаемые читатели, уже смогли вынести для себя информацию о том, что для совершения сделок на валютном рынке должны участвовать две валюты. Первая — это базовая, которая покупается, и вторая, которой проводится сделка.

Но так как никто не знает срока нахождения сделки на рынке, то происходит начисление по валютному кредиту и депозиту трейдера за то, что производится перенос торговой позиции на следующий торговый день. Вот такой перенос сделки и получил на рынке Форекс наименование — своп, с английского языка SWAP.

По рассматриваемой теме мы рассмотрим ряд вопросов, а именно:

  1. Что такое своп на рынке Форекс, и как он формируется.
  2. Какие существуют плюсы и минусы механизма свопов для торговли на валютном рынке.
  3. Где можно получить информацию по значениям свопов по каждой валютной паре, и какие применяют торговые тактики, с использованием механизма свопов.

Для начала нам нужно для себя определить понятие свопа. Свопом на рынке Форекс называют разность процентных ставок по двум валютам в валютной паре. Процент за перенос торговой сделки на другой торговый день, начисляется брокерской компанией, непосредственно на трейдерский счёт. При переносе сделки, своп может иметь как отрицательное значение, то есть трейдер платит брокеру за услугу, или положительное, то есть брокерская компания платит комиссию трейдеру за то, что он торгует данной валютной парой.

В стандартном режиме торговли, все торговые сделки заключаются с использованием механизма спот, то есть все предоставляемые суммы по сделке в текущий торговый день, должны быть предоставлены и на следующий торговый день. Чтобы такого не происходило, и был придуман механизм начисления свопа. Благодаря механизму своп появляется возможность закрыть сделку при завершении торгового дня с последующим автоматическим открытием на том же уровне в новый торговый день. Но с учётом процентных ставок. Валютный своп на рынке Форекс позволяет регулировать обязательства каждой из сторон сделки.

Чтобы понять механизм работы свопа, стоит рассмотреть саму тему обсуждения на практическом примере.

Все мы знаем, что Центральный Банк каждого государства устанавливает определённую процентную ставку по национальной валюте. Естественно, что ставки по разным валютам разных стран отличаются. И такие отличия могут быть на столько существенными, что многим инвесторам удаётся получать прибыль, совершая сделки с валютами разных стран.

Примером возьмём две страны, США и Британию. Предположим, что в США процентная ставка установлена в размере 3 процента, а в Великобритании — 4. По валютной паре совершена сделка по приобретению одного стандартного лота, который равняется, в свою очередь 100 тыс единиц базовой валюты, то есть GBP. Сделка проводилась по курсу 1,98. Оплата сделки по своп, за удержание в рынке, в течение года составит 1980 долларов. Расчёт по формуле (100000х1,98/100) х (4%-3%). Соответственно, суточная оплата по свопу составит 5,42 доллара в сутки.

При открытии сделки по Buy, то есть длинной позиции, покупка по валютной паре GBP/USD  происходит через займ долларов США под 3 процента годовых и открытие депозита в фунтах стерлингов, под 4 процента годовых. Так как процент по депозиту превышает процент по кредиту, то на счёт трейдера поступит оплата, под конец торгового дня, в размере +5,42 доллара.

Если же будет открыта сделка по Sell, или короткая позиция, по тому же валютному инструменту, то ситуация складывается уже совсем другая. Мы получаем займ по фунту стерлингов под 4 процента годовых, и открываем депозит в долларах США под 3 процента годовых. В текущем положении дел, процентная ставка по кредиту превышает процентную ставку по депозиту. А это значит, за перенос сделки на следующий торговый день, с трейдера снимется 5,42 доллара.

Для упрощения, в нашем случае брались данные по однопроцентной ставке, по каждой взятой отдельно валюте. Как показывает практика учётные ставки по кредиту и по депозиту, по одной и то же валюте, редко когда совпадают.

Что такое своп, и как происходит его начисление, надеюсь читателям понятно. Теперь нужно ответить на вопрос, где можно посмотреть размер свопа, по каждой торговой паре, в процессе работы на рынке Форекс.

Когда у вас в работе находится открытая сделка более чем сутки, в торговом терминале MetaTrader4 размер свопа отображается в специальном поле окна «Терминал».

размер свопа в терминале MetaTrader4

Стоит учитывать, что значение прибыли будет напрямую зависеть от того, какой был начислен своп, отрицательный или положительный. Отдельно хочу обратить внимание на то, что при переносе открытых сделок со среды на четверг, размер свопа устанавливается в троекратном размере. Это некая компенсация за два выходных дня. Так как банки не работали, но платить за удержание сделок в выходные дни приходится.

Когда происходит начисление свопа на рынке Форекс?

По каждой открытой позиции на рынке Форекс, своп начисляется ровно в 17.00 по времени Нью-Йорка. Или же ровно в 00.00, если брать время торгового терминала.

Значение размера свопа по валютной паре можно найти непосредственно на сайте брокерской компании, через которого осуществляется торговля. К примеру, у такого брокера как Альпари данную информацию можно посмотреть в разделе — спецификации контрактов.

На рассматриваемой веб-странице будет указан список валютных пар, а так же вся информация по свопам. Размер указывается в пунктах. Информация предоставляется как по контрактам Buy, так и по контрактам Sell. При этом если своп указывается с минусовым значением, то это говорит о том, что он отрицательный, если своп имеет знак плюс, то соответственно он положительный, то есть он будет начислен на счёт трейдера, при переносе открытой позиции с одного торгового дня на другой.

Обращаю ваше внимание на то, что, так как процентные ставки по разным валютам имеют отличное значение друг от друга, значение свопа по одним валютным парам может исчисляться в дробных долях пункта, а по другим сразу несколько десятков пунктов. Примером такого начисления служат валютные пары USD/ZAR и USD/CNH.

Значение своп на рынке Форекс так же можно посмотреть непосредственно из торгового терминала MetaTrader4. Чтобы это сделать, нужно нажать правой кнопкой мыши в пустом месте на окне «Обзор рынка», после чего найти пункт — «Символы».

В появившемся окне выбирается нужный символ, после чего открываются его свойства. В результате, перед глазами у нас появляется спецификация контракта по выбранной валютной паре, где и можно будет узнать о размере свопа как по сделке Buy, так и по сделке Sell.

Начинающие трейдеры часто задаются вопросом, а стоит ли обращать внимание на начисление свопа, при торговле на рынке Форекс?

На данный вопрос я отвечу следующим образом: если торгуется пара с минимальным свопом, а сделка удерживается менее двух торговых недель, то не стоит обращать на него никакого внимания, так как его размер будет совсем небольшим, относительно торгового депозита. Но если торговля у вас долгосрочная, то есть открытые сделки находятся в рынке по несколько месяцев, а может быть даже более года, то в таком случае значение свопа учитывать уже стоит. Так как за этот временной период сумма от свопа набежит внушительная.

У трейдера существует и второй вариант торговли, который заключается в безсвоповой торговле. Но на таких счетах брокерская компания взимает комиссионные в увеличенном размере за открытие каждой торговой позиции. Ведь брокеру нужно будет как-то компенсировать свои возможные потери.

При работе на рынке Форекс, трейдеры разработали ряд торговых стратегий, на основе использования механизма свопа. То есть, такие стратегии нацелены на то, чтобы получать прибыль от положительных значений свопов, а не от хождения цены. Такие торговые стратегии получили общую классификацию, под названием Carry Trading, и применяются они только по тем валютным парам, где имеется немалый положительный размер свопа.

Уважаемые читатели моего блога, в сегодняшнем материале мы вместе с вами разобрали тему свопов. Узнали что это такое, и как стоит применять свопы в своей торговле. Уверен, что полученные знания начинающие трейдеры с пользой используют в своей торговле на рынке Форекс.

Хочется пожелать всем удачи, и до новых встреч на страницах моего блога.

Оставить комментарий